～2024.3.27追記～
11日後の3/8金に手仕舞い済で+1万3,774円利確
以上
先日、たまたまこの記事を見て、日経平均とTOPIXの乖離を利用したサヤ取りを思い出して、初めてやってみた。
このブログのテーマである新NISA等で行う積立（今月よりポートフォリオ大幅変更）とは別枠であり、申告不要の年間20万円以下の範囲内で利益を出せればという所だ。
Source: Bloomberg Note: Data as of Feb. 17, 2024.
日経平均÷TOPIXの数値がNT倍率なのだが、それが高いという事はTOPIXに対して日経平均が割高という事だ。
その数値が急上昇しているので、何れ下がる事を見込んで日経平均とTOPIXの先物を両建てで購入。下がった（日経平均の割高が緩和された）タイミングで手仕舞いすれば利益が出る取引である。（NT倍率は長期的には上昇傾向なので、下がった所で上昇を見込んで仕掛けるのが基本のようだが、拙者は上昇時に値下がりを見込んでの戦略を取った）
┃仕掛け（注文）内容
通常は寄付で成行注文が基本だが、思いたったのがお昼頃で、慌てて後場の寄付で仕掛けると間違えそうなので、後場のザラ場で両建て注文を行った。
翌日に延ばすと急騰しているNT倍率が下がってしまい、機会を逃すかもしれないから急いだのだ。
＜2/26注文＞
ミニTOPIX先物（24年06月限）：買2,655円で1枚注文
マイクロ225先物（24年06月限）：売38,975円で7枚注文
※期近ではなく、あえて6月限を選定
ミニTOPIX先物は1000倍なので、2,655×1,000×1枚＝2,655,000円
マイクロ225先物は10倍なので、－38,975×10×7枚＝－2,728,250円
┃その後の経過
＜翌日2/27＞
↓ 日経平均ザラ場
↓先物夜間ザラ場
表示の日経平均先物は期近だが、実際は6月限を保有。（期近と6月限では大体同じような値動きをする）
日経平均先物が上がるとTOPIX先物も上がるが、TOPIXは日経平均より上昇率が低いので、収支はマイナスに振れている。（想定通りの分かりやすい値動きだ）
＜3/1＞
日経平均が4万円に迫る勢いで、先物も急上昇。
その結果、更に日経平均とTOPIXの乖離が進み（NT倍率が上昇し）、収支は悪化。。
↓ 11：30頃
今後の経過も投稿予定。
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